Studoši

ako tko ima kakve rokove i njihova rjesenja (ili ispite) pls podijelite, ja imam ovo sa studosa github samo al to nema rjesenja

U ispit ulazi svo gradivo? Ima netko preporuku za stvari koje ce sigurno doc da si smanjim scope? 🙂

Na konzultacijama je rečeno da dolaze ovi zadatci (moguće je da neće 100% svi doći, ali većina sigurno):

• pitalica (10-ak pitalica)
  • zaokruživanje i nadopunjavanje
  • Grci mogu doći (delta vega neutralan portfelj), što je koji
• vremenska vrijednost novca
• isplativost IP
• obveznica s arbitražom
  • B(t)<>B(t-1), o odnosu prinosa do dospijeća i arbitraža: ulažeš u onu obveznicu sa većim prinosom do dospijeća
• duracija (izračunati i primjeniti!)
• martingali
  • nudi se igra/oklada
  • kada je oklada fer
• fizički zadatak sa binomnim stablom
  • skicirati
  • 2 perioda
• 2. zadatak binomnog stabla
  • *zadnji zad 10. prezentacije
  • naći vjerojatnost neutralnu na rizik
  • da li postoji mogućnost arbitraže, odredi fer cijenu opcije
  • odredi replicirajuci portfelj
• Black-Scholesov model - klasicni zadatak
  • ili call ili put na bazi: volatilnosti, ks, dospijeća, tržišna cijene dionice: naći i delta neutralni portfelj
• Black-Scholesov model
  • sa nekom “izmišljenom” izvedenicom: morate izračunati isplatnu funkciju takve izvedenice iz

apexpredator Sukladno tome, moze netko rjesiti zadnji zad 10. prezentacije? Te koji bi zadaci bili odprilike ovi martingali?

Prijedlog:
S obzirom da su nam dani tipovi zadataka i što možemo očekivati u ZI-u, da se potrudimo pronaći i riješiti primjerne zadatke takvog tipa zajedno sa “tutorialom” kako i zašto se tako to rješava.
Vjerujem da bi uvelike pomoglo svim kolegama u polaganju ovog ispita.

apexpredator Možda napravim dio toga sad kako ću učiti, ali ne znam hoću li stići apsolutno sve proći. Ići ću po prezama pa popisivati stvari u jupyter bilježnicu, tak da se može riješiti zadatak s proizvoljnim brojevima.

apexpredator moze, evo ovaj:

2. zadatak binomnog stabla

   *zadnji zad 10. prezentacije
   naći vjerojatnost neutralnu na rizik
   da li postoji mogućnost arbitraže, odredi fer cijenu opcije
   odredi replicirajuci portfelj

https://ibb.co/album/VwqwgJ

M̵̧̩͑̀͝î̶͍̉ć̴̝̾́̀o̶̺̟̣͂̽ Hahahahahahahahahhahahahahahahahahahaha koliko ovog ima ahahahahahahahahha

Evo i ovaj black al nez kako dobit d1,d2? Tu je i formula https://ibb.co/album/xtV7Sn

help

boss15 d1 i d2 dobiješ iz te formule koje si stavio, samo ubaciš vijednosti.

apexpredator probao sam, ali dobivam krivo… jel dijelim neki r sa 12 ili sto? pls provjeri pa javi

boss15 Meni ispade dobar broj. Jesi stavio za T=90/365?

Ulazi li bootstrapping u ispit? U sjećanju mi je da sam na FER2 čitao da je to opcionalno gradivo sedmog tjedna i da nije ulazilo u ispit, je li ista situacija ove godine?

Može netko objasniti kako se računa ovo s Martingalima i je li neka igra/oklada fer na nekom od primjera? Ne kužim kako se to računa i kako gledati na to.

postoji li igdje riješen ispit? 😛

Kako se računa ovaj N(d), ako može neki primjer

matej95 N(d) ti se računa preko integrala u prezentacijama, ali je rečeno na konzultacijama da će nam dati tablicu sa određenim već N(d) vrijednostima.

EDIT: zanemarite, glup sam. Hocemo dobit tablicu na ispitu, jesu spominjali sta?